analisis pengaruh beberapa faktor ekonomi moneter …eprints.upnjatim.ac.id/5150/1/file1.pdf ·...

ANALISIS PENGARUH BEBERAPA FAKTOR EKONOMI MONETER

TERHADAP LIKUIDITAS DI BANK UMUM DAN BANK SYARIAH DI

KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ROBBY RICKO DWIYANA 0811010029/ FE/ IE

Kepada

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

2012

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

USULAN PENELITIAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA PENYALURAN

KREDIT PERBANKAN PADA BANK UMUM

DI SURABAYA

Yang diajukan

ROBBY RICKO DWIYANA 0811010029

Telah diseminarkan dan disetujui untuk menyusun skripsi oleh

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Syamsul Huda SE. MT Tanggal : ……………………. NIP. 19590828199031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP NIP. 196111201987032001


USULAN PENELITIAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA PENYALURAN

KREDIT PERBANKAN PADA BANK UMUM

DI SURABAYA

Yang diajukan

ROBBY RICKO DWIYANA 0811010029

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Syamsul Huda SE. MT Tanggal : ……………………. NIP. 195908281990031001

Mengetahui

Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Drs. Ec. Rachman Suwaidi, MS NIP. 196003301986031003


i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul:

“ANALISIS PENGARUH BEBERAPA FAKTOR EKONOMI MONETER


KOTA SURABAYA”.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk melengkapi

persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada

jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Vetran” jawa

Timur.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta pengarahan

dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Syamsul Huda.

SE. MT selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Utama yang mana telah

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dan ikhlas memberikan waktu dan

pemikiran selama berlangsungnya masa bimbingan tugas akhir ini.


ii

Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP selaku Rektor Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah memberikan

banyak bantuan berupa sarana fasilitas dan perijinan guna pelaksanaan skripsi

ini.

2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP, selaku Ketua Program Studi Ekonomi

Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah dengan

ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuannya selama masa perkuliahan

dan pelayanan akademik bagi peneliti.

5. Terucap khusus hormatku kepada kedua orang tuaku yang senantiasa

memberikan do’a restu dan dorongan baik moril maupun materiil yang tak

terhingga.

6. Terimakasih kepada para teman-teman saya angkatan 08 khususnya Dwi

Swasty Senja, Dyta Ayu, Bimbi Ayu, Angga Sulistiawan, dan Ardik

Kristiawan, yang telah memberi suport dan dukungan kepada saya yang telah

mengerjakan skripsi hingga selesai.


iii

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun

demikian skripsi ini diusahakan sesuai dengan kemampuan penulis. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dan semoga skripsi ini

memberikan manfaat bagi yang membutuhkan serta bagi pembaca untuk penelitian

selanjutnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Surabaya,September 2012

Robby Ricko Dwiyana


iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …………………………………………… i

DAFTAR ISI ……………………………………………………... iv

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………. viii

DAFTAR TABEL ……………………………………………….. x

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………. xi

ABSTRAKSI ……………………………………………………… xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ……………………………………… 1

1.2 Rumusan Masalah ………………………………….. 4

1.3 Tujuan Penelitian …………………………………… 4

1.4 Manfaat Penelitian ………………………………….. 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu ………………………… 6

2.2 Landasan Teori …………………………………….. 10

2.2.1 Bank ……………………………………………….. 10

2.2.1.1 Pengertian Bank …………………………… 10

2.2.1.2 Fungsi Bank ………..……………………… 11

2.2.1.3 Jenis-jenis Bank ….………………………… 12


v

2.2.1.4 Total Aktiva Bank …………………………. 16

2.2.2 Kesehatan Bank …………………………………… 16

2.2.2.1 Pengertian Kesehatan Bank ………………... 16

2.2.2.2 Aturan Kesehatan Bank ……………………. 16

2.2.3 Pengertian Bank Umum ………………………........ 18

2.2.3.1 Fungsi dan Tugas Pokok Bank Umum ……… 19

2.2.3.2 Likuiditas Bank Umum …..………………….. 19

2.2.4 Pengertian Bank Syariah .……………………………. 22

2.2.4.1 Likuiditas Bank Syariah …………………….. 23

2.2.4.2 Instrumen Likuiditas Bank Syariah ………….. 26

2.2.5 Inflasi ………………………………………………… 31

2.2.5.1 Pengertian Inflasi …………………………… 31

2.2.5.2 Klasifikasi Inflasi ……..…………………….. 32

2.2.5.3 Akibat Inflasi ……………………………….. 35

2.2.5.4 Cara Pengendalian Inflasi …………………... 36

2.2.6 Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia ……………. . 37

2.2.6.1 Pengertian Suku Bunga SBI ……………….... 38

2.2.6.2 Peran Sertifikat Bank Indonesia ……………... 39

2.2.6.3 Pengertian Suku Bunga ………………………. 40

2.2.6.4 Pengertian Suku Bunga Bank Indonesia ……... 41

2.2.7 Jumlah Uang Beredar ……………………………..….. 42

2.2.7.1 Pengertian Uang Beredar ………………….…. 42

2.2.7.2 Fungsi Uang ………………………………….. 43


vi

2.2.7.3 Pengertian Jumlah Uang Beredar …………….. 44

2.2.7.4 Pentingnya Jumlah Uang Beredar ……………. 47

2.2.8 Kurs Valuta Asing ……………………………………. 47

2.2.8.1 Sistem Kurs Valuta Asing …………………… 48

2.2.8.2 Pasar Valuta Asing …………………………… 52

2.2.8.3 Penawaran dan Permintaan Valuta Asing ……. 52

2.2.8.4 Loan to Deposit Ratio (LDR) ………………… 53

2.3 Kerangka Pikir ………...……………………………… 53

2.4 Hipotesis ………………………………………………. 57

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ………. 58

3.2 Teknik Penentuan Data …………………………..…… 59

3.3 Jenis dan Sumber Data ………………………………… 60

3.3.1 Jenis Data …………………………………….. 60

3.3.2 Sumber data ………………………………….. 60

3.4 Teknik Pengumpulan Data …..……………………….. 60

3.5 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis …………………… 61

3.5.1 Teknis Analisis ………………………………. 61

3.5.2 Uji Hipotesis ………………………………… 62

3.6 Uji Asumsi Klasik ……………………………………. 65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Peneliian …………………………… 69

4.1.1 Gambaran Umum Perbankan Nasional ………. 69


vii

4.1.2 Perbankan Syariah ……………………………. 71

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian ……………………………. 73

4.2.1 Perkembangan Likuiditas Bank Umum dan

Likuiditas Bank Syariah ………………………. 74

4.2.2 Perkembangan Inflasi …………………………. 75

4.2.3 Perkembangan Suku Bunga Bank Indonesia …. 75

4.2.4 Perkembangan Jumlah Uang Yang Beredar …... 76

4.2.5 Perkembangan Kurs Valuta Asing …………….. 77

4.3 Hasil Analisis Asumsi Regresi Klasik (BLUE /

Best Linier Unbiased Estimator) ………………………. 78

4.3.1 Analisis dan Pengujian Hipotesis ……………… 82

4.3.2 Pembahasan ………………………………….. 101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ……………………………………………. 103

5.2 Saran …………………………………………………... 105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


xii

ANALISIS PENGARUH BEBERAPA FAKTOR EKONOMI MONETER


KOTA SURABAYA

Oleh :

Robby Ricko Dwiyana

ABSTRAKSI

Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun, pengaruh kondisi perekonomian di Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki andil dalam penyerapan dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Bank Indonesia cabang Surabaya selama 10 tahun mulai 2002 – 2011 . Data yang dianalisis menggunakan model Regresi Linier berganda yaitu suatu analisis untuk mengetahui masing-masing dari variabel bebas (X) yang terdiri dari variabel Inflasi, Suku Bunga SBI, Jumlah Uang Beredar, dan Kurs Valas terhadap variabel terikat (Y) yaitu Likuiditas Bank Umum (Y1) dan Likuiditas Bank Syariah (Y2).

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis secara simultan variabel bebas, yaitu Inflasi (X1), Suku Bunga SBI (X2), Jumlah Uang Beredar (X3), Kurs Valas (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya Likuiditas Bank Umum (Y1) dan Likuiidtas Bank Syariah (Y2). Untuk pengujian hipotesis secara parsial, berdasarkan hasil analisis variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah Jumlah Uang Beredar terhadap Likuiidtas Bank umum. Sedangkan yang berpengaruh secara dominan terhadap Likuiditas pada Bank syariah adalah Kurs Valas (X4).

Kata Kunci : Inflasi, Suku Bunga SBI, Jumlah Uang Beredar, Kurs Valas


1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang

dalam mewujudkan cita-cita nasional berusaha untuk mempertahankan dan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi

nasional merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa

yang sering kali diukur dengan fungsi rendahnya pendapatan riil perkapita

untuk mencapai ekonomi yang diharapkan, tidak terlepas dari modal

pinjaman yang salah satunya dilakukan melalui pemberian kredit oleh

lembaga perbankan. Sebab dalam penyelenggaraan suatu usaha, modal

merupakan salah satu faktor yang penting dan sangat menentukan

pertumbuhan usaha.

Peran strategis tersebut diatas disebabkan oleh fungsi utama bank

sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat secara efektif dan

efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi dan stabilitas

nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam upaya menunjang kesinambungan serta peningkatan

pelaksanaan pembangunan lembaga perbankan telah menunjukkan

perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan jasa perbankan yang

tangguh dan sehat.

1


2

Mengakhiri tahun 1970 dan memasuki awal tahun 1980 Indonesia

mengalami kondisi dimana kinerja sektor perbankan mengalami

kebanjiran likuiditas yang berasal dari sektor anggaran pemerintah akibat

tingginya harga minyak bumi, pada saat itu berlaku kebijaksanaan

penggunaan kredit (Credit Eceling) tapi setiap lembaga perbankan dan

penentuan ekonomi bunga kredit serta suku bunga deposito. Pada masa itu

dana mentah (Cheap Fund) membawa pengaruh besar dalam manajamen

perbankan di Indonesia. Banyaknya dana sektor pertanian pada waktu itu

mengakibatkan lembaga perbankan relative enggan melakukan pengerahan

dana dari masyarakat. (Anonim, 1996:42)

Likuiditas bank merupakan faktor yang sangat penting untuk

mengetahui kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban jangka

pendeknya atau yang sudah jatuh tempo. Jika bank tidak bisa menjaga

likuiditasnya maka akan berdampak pada citra bank itu sendiri sehingga

manajamen bank harus lebih detail dan lebih optimal agar tidak terjadi

masalah dalam likuiditas, maka perlu dilakukan pengawasan dan

pengaturan terhadap lembaga perbankan dalam upaya untuk mewujudkan

dunia perbankan yang sehat. Maka dari itu untuk mengukur tingkat

likuiditas seperti menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan cash

ratio.

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas

dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan

syariah juga diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dimana


3

bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam

memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam

rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang.

Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan

dengan adanya “dual banking system”, dimana bank konvensional

diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. (Rivai, 2006:2)

Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum

memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun karakteristik dari kedua tipe

bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon

nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara

kedua tipe bank tersebut. Selain itu, pengaruh kondisi perekonomian di

Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang

perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki

andil dalam penyerapan dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan.

(Iswardono, 2004 : 155)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti ingin

menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap likuiditas

bank umum dan bank syariah di kota Surabaya, oleh karena itu masih

perlu kiranya diadakan penelitian beberapa faktor yang mempengaruhi

likuiditas bank umum dan bank syariah di kota Surabaya.


4

1.2. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang telah dibahas diatas, dapat diangkat

rumusan masalah yang lebih jelas sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

Jumlah Uang Beredar, dan Kurs Valuta asing memiliki pengaruh

signifikan terhadap Likuiditas bank umum dan bank syariah di kota

Surabaya?

2. Faktor manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap likuiditas

bank umum dan bank syariah di kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat

Bank Indonesia (SBI) Jumlah Uang Beredar dan Kurs Valuta Asing

terhadap likuiditas bank umum dan bank syariah di kota Surabaya.

2. Untuk mengetahui faktor manakah yang merupakan faktor dominan

terhadap likuiditas bank umum dan bank syariah di kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian

yang telah diuraikan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dari

penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan penerapan sebagian kemampuan teoritis

yang diperoleh di bangku kuliah dan literatur, serta manambahkan


5

pengetahuan tentang keadaan perbankan beserta permasalahannya,

juga dapat mengetahui sistem perbankan secara realitas.

b. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan pertimbangan atau menambah wawasan, terutama

untuk yang berminat melakukan penelitian yang berkaitan dengan

materi penelitian ini. Penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai salah

satu bahan untuk memperoleh informasi atau gambaran mengenai

beberapa faktor yang mempengaruhi likuiditas bank umum dan bank

syariah di kota Surabaya.

c. Untuk Akademik

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan studi oleh

para mahasiswa dalam mempelajari inflasi, tingkat suku bunga

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), jumlah uang beredar dan kurs valuta

asing yang mempengaruhi likuiditas bank umum dan bank syariah di

kota Surabaya.


analisis pengaruh beberapa faktor ekonomi moneter …eprints.upnjatim.ac.id/5150/1/file1.pdf ·...

Documents